Gestion Des Risques Et Produits Dérivés Classiques Et Exotiques Mondher Bellalah

Résumé :

La gestion des risques obéit à des procédures de plus en plus complexes qui entraînent la conception de produits financiers de plus en plus sophistiqués : les produits dérivés (contrats à terme, options, swaps, etc.) dits classiques et exotiques (produits structurés et de deuxième génération). Cet ouvrage, issu à la fois de la réflexion universitaire et de la pratique des marchés financiers, propose une analyse qualitative et quantitative des nouveaux instruments de gestion des risques sur les marchés existants. L'analyse qualitative porte sur les spécificités et les caractéristiques de ces instruments financiers. L'analyse quantitative porte sur les caractéristiques et les utilisations des modèles d'évaluation de ces nouveaux instruments de gestion des risques. Gestion des risques et produits dérivés classiques et exotiques s'adresse aux étudiants en gestion et finance des grandes écoles et des universités (2, et 3, cycles), aux trésoriers d'entreprises, aux dirigeants financiers, aux traders, aux analystes financiers et aux gérants de portefeuilles, aux banquiers et aux assureurs et, plus généralement, à tous les agents économiques qui s'intéressent à la gestion des risques.

A propos de l'auteur :

Diplômé de l'Institut des hautes études commerciales de Tunis, agrégé en sciences de gestion, docteur en finance de Paris-Dauphine et HEC, Mondher Bellalah est professeur de finance à l'université Paris-Dauphine, à HEC et à l'EDC. II a exercé les fonctions de directeur de centres de recherches en finance et en entrepreneuriat. II est consultant international et membre du comité scientifique de revues et d'institutions financières (BNP-Paribas). II est l'auteur de nombreux ouvrages de finance de marché.

Sommaire :

LES PRODUITS DERIVES CLASSIQUES ET EXOTIQUES ET LEURS UTILISATIONS DANS LA GESTION DES RISQUES

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