Stratégies Pour La Gestion Du Risque De Taux Jean-Pierre Daloz

Résumé :

Les fluctuations des taux d'intérêt sont une source essentielle des risques financiers auxquels sont confrontés les opérateurs : entreprises, institutions financières, gestionnaires de fonds, particuliers, etc. L'année 1994 en a donné une parfaite illustration. L'ouvrage présente un certain nombre de méthodes permettant de mieux gérer le risque de taux.

L'opérateur est invité à prendre soin de définir, mesurer et suivre avec soin l'ampleur du risque de taux auquel il est exposé. Des montages stratégiques lui permettent de se couvrir du risque ou d'envisager des opérations spéculatives. L'arbitrage et la spéculation sur la base illustrent comment monter des opérations avec un risque calculé et offrant un gain attrayant. Swaps, contrats à terme de gré à gré ou sur des marchés organisés seront les matériaux pour mettre en oeuvre les diverses stratégies exposées.

A propos de l'auteur :

Jean-Pierre DALOZ est professeur agrégé des Facultés de Droit, Sciences économiques et de Gestion et Doyen honoraire de la faculté d'Aix-Marseille II. Actuellement professeur à l'Institut d'Administration des Entreprises de Nice-Sophia Antipolis, il a créé et dirige le DESS Techniques de la Banque. Gestion Internationale de Fortune . Consultant international, il enseigne aussi aux Etats-Unis (VCU, Richmond, Va., UCB, Berkeley, Ca.).

Maryse MARTIN, professeur des Universités en Sciences de Gestion est, actuellement, Directeur de l'Institut d'Administration des Entreprises de Nice-Sophia Antipolis. Spécialisée dans le domaine de la modélisation et passionnée par l'ingénierie pédagogique, elle a conçu et mis au point plusieurs simulations de gestion et animé de nombreux séminaires spécifiques en partenariat avec des entreprises multinationales.

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