Méthodes Mathématiques Pour La Finance - Valorisation De Produits Dérivés, Gestion Des Risques De Marchés Argaud Jean-Philippe

Résumé :

Dans un style précis et vivant et en proposant de nombreuses explications, détaillées avec un minimum de formalisme, ce livre expose, de manière simple et pédagogique, les concepts complexes de la théorie moderne des mathématiques financières. S'adressant aux étudiants comme aux professionnels de la finance, il leur fournit une présentation pratique, progressive et unifiée des méthodes mathématiques pour la finance, développant simultanément les concepts

essentiels de la gestion financière de risque. Le livre est organisé en trois parties, largement illustrées d'exemples et de figures. La première décrit l'organisation des marchés modernes et motive

la mesure des risques associés. La seconde développe les outils pour la valorisation des produits dérivés et la modélisation stochastique des

marchés, en temps discret et continu. La troisième couvre la mesure et la gestion des risques. Deux annexes importantes permettent de limiter les

prérequis de lecture en synthétisant les connaissances utiles en probabilités/statistiques et en optimisation. Enfin, un glossaire de termes

financiers et un index, très complets, favorisent une utilisation pratique immédiate de l'ouvrage.

A propos de l'auteur :

Jean-Philippe Argaud, ingénieur de l'Ecole Centrale de Paris et docteur en mathématiques, est Ingénieur de recherche expert à EDF R&D. Il enseigne au CNAM et dans de multiples formations continues. Olivier Dubois, ingénieur de l'Ecole des mines de Paris, est Chef de groupe et Ingénieur de recherche à EDF R&D. Il enseigne au CNAM, à l'Ecole Centrale de Paris et dans diverses formations continues.

Sommaire :

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