Dynamiques Non Linéaires Chaotiques En Finance Et Économie Thierry Vialar

Résumé :

L'objectif de cet ouvrage est d'essayer d'offrir un environnement stimulant pour étudier les dynamiques non-linéaires complexes ou chaotiques. Ces dynamiques ont un très fort potentiel pour expliquer les phénomènes naturels, et leur actualité est issue de disciplines scientifiques très différentes. Bien qu'à prédominance économique ou financière, il va de soi que l'objectif assigné ne peut être approché que par une ouverture aux autres disciplines qui traitent le domaine. L'ensemble est structuré en quatre parties : la théorie mathématique du non-linéaire, l'approche statistique du non-linéaire, la théorie temps-fréquence et ses apports au non-linéaire et l'évolution des modèles macroéconomique du linéaire vers le non-linéaire. Réunir exploration théorique et instruments d'investigation empirique semble indispensable pour tenter de présenter ce très vaste domaine. Ce livre s'adresse aux étudiants, chercheurs, doctorants, universitaires, ingénieurs et aux praticiens de la finance ou des Télécommunications.

A propos de l'auteur :

Thierry Vialar, docteur en sciences économiques, travaille sur les systèmes dynamiques non linéaires complexes et les méthodes de transformations d'information. Il exerce aussi dans la finance et dans l'audit. Alain Goergen qui a préfacé l'ouvrage est professeur à l'Ecole Normale Supérieure de Cachan et a été le directeur de thèse de doctorat de l'auteur.

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